نظریه هرج و مرج چیست؟اینجا را درک کنید!

نظریه هرج و مرج چیست؟

برای نظریه ناآگاه ، هرج و مرج می تواند به عنوان یک تئوری پیچیده ریاضی طبقه بندی شود که به دنبال روشن کردن تأثیر عواملی است که به نظر می رسد ناچیز است. این نظریه به منظور توضیح اینکه چرا تصادفی - اگر نه هرج و مرج باشد ، اتفاق می افتد. این غالباً به همراه سایر سیستم های پیچیده مانند تعیین آب و هوا برای چند روز یا هفته آینده در بازارهای مالی اعمال می شود. سیستم های هرج و مرج برای مدت معینی از زمان قابل پیش بینی به نظر می رسند که به نظر می رسد که به نظر می رسد تصادفی هستند.

بررسی آغاز تئوری هرج و مرج

یک هواشناسی به نام ادوارد لورنز با انجام اولین آزمایش واقعی مربوط به نظریه هرج و مرج اعتبار دارد. این هواشناسی برای پیش بینی آب و هوا تعدادی از معادلات را به کار گرفت. سال 1961 شاهد بود که وی با کمک یک مدل رایانه ای که از 12 متغیر که شامل دما و سرعت باد است ، به دنبال بازآفرینی یک دنباله آب و هوا قبلی بود. این مقادیر سپس روی نمودار با خطوطی قرار گرفتند که به مرور زمان برخاستند و فرو رفتند. در حالی که او در این مدت شبیه سازی قبلی را تکرار کرد ، سرانجام او شروع به دور کردن مقادیر متغیر به سه مکان اعشاری بر خلاف شش کرد. اگرچه این یک تغییر جزئی بود ، اما الگوی آب و هوای شبیه سازی شده قابل استفاده در دو ماه مورد بررسی را به طور اساسی تغییر داد. به این ترتیب ، لورنز توانست این واقعیت را اثبات کند که عواملی که به نظر می رسد ناچیز هستند می توانند تأثیر عمده ای بر نتیجه گسترده تر داشته باشند.

بنابراین ، نظریه هرج و مرج ، به دنبال بررسی نتایج است که وقایع کوچک می توانند به طور چشمگیری بر وقایع غیر مرتبط به نظر برسند.

هرج و مرج نظریه x بازارهای سهام

دو اسطوره محبوب وجود دارد که مربوط به بازار سهام است. یکی از این تمرکز ها بر تئوری اقتصادی کلاسیک است و اظهار داشت که بازارها در کل غیرقابل پیش بینی و کارآمد هستند. اسطوره دوم بر اساس این تئوری استوار است که تا حدی بازارها در واقع قابل پیش بینی هستند که به این دلیل که خانه های بزرگ و سرمایه گذاران قادر به کسب سود مداوم هستند.

با این حال ، حقیقت در این واقعیت نهفته است که بازارها به مراتب پیچیده تر هستند و توسط هرج و مرج اداره می شوند. بازارها از عناصر سیستماتیک و همچنین تصادفی تشکیل شده اند که پیش بینی های آنها در بازارهای سهام فقط تا حدی دقیق است.

همانطور که ادوارد لورنز به نمایش گذاشته شد ، سیستم های پر هرج و مرج پیچیده مستعد ابتلا به تغییرات جزئی هستند که به نوبه خود می توانند یک سیستم معین را مختل کنند و می توانند آن را از حالت تعادل دور کنند. می توان پویایی که حاکم بر سیستم های بازار است ، دو بازخورد ابتدایی و حلقه های علّی باشد که بخش های مختلف بازار سهام را تحت تأثیر قرار داده و تأثیر می گذارد. برای درک بهتر این ، یک حلقه بازخورد مثبت را در نظر بگیرید که خود را تقویت می کند که در مثال زیر توضیح داده شده است. به عنوان مثال ، یک متغیر که تحت تأثیر یک وقوع مثبت قرار می گیرد ، متغیر دیگری را افزایش می دهد که به نوبه خود متغیر اول را نیز تقویت می کند. این منجر به این سیستم شاهد رشد نمایی است که آن را به جلو و دور از تعادل آن سوق می دهد. این در نهایت منجر به فروپاشی سیستم می شود. از طرف تلنگر ، یک حلقه بازخورد منفی نیز قادر به ایجاد توالی مشابهی از وقایع است ، اما سیستم به یک تغییر واکنش نشان می دهد و در جهت مخالف کار می کند.

لازم نیست برای دوره هایی که با سطح بالایی از عدم اطمینان مشخص می شوند به تنهایی به پویایی سیستم بدهکار باشند. سیل ، زمین لرزه و بلایای طبیعی به همراه سایر عوامل محیطی نیز قادر به ایجاد نوسانات در بازارها هستند و منجر به افت ناگهانی در ارزش یک سهام واحد می شوند.

در قلمرو امور مالی ، نظریه هرج و مرج با این استدلال عمل می کند که قیمت به عنوان آخرین عامل برای تغییر امنیت عمل می کند. هنگامی که تئوری هرج و مرج اعمال می شود ، تغییر قیمت از طریق پیش بینی های ریاضی که عوامل زیر را در نظر می گیرد مشخص می شود -

• تغییرات در حجم
• حرکت که به جلو تغییر می دهد
• سرعت که در آن تغییرات شتاب می یابد
• انگیزه های شخصی که بر اقدامات معامله گران حاکم است شامل امید ، تمایل و شک و تردید هر یک از احساسات پیچیده و غیرخطی است

نتیجه گیری افکار

اگرچه برخی از نظریه پردازان تحت این تصور هستند که نظریه هرج و مرج می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا عملکرد خود را ارتقا دهند ، اما کاربرد این تئوری در قلمرو امور مالی بحث برانگیز است. این تئوری با قدرت بسیار بیشتری در قلمرو علم مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال ، با توجه به نرخی که بی ثباتی و تصادفی در بازارهای مالی شروع شده است ، از دیدگاه مالی علاقه زیادی به نظریه هرج و مرج داشته است. درک امکاناتی که در آن فراهم می کند ، محدودیت هایی که ایجاد می کند و ارتباط آن با نظریه های اقتصادی که به طور سنتی حاکم بر سنتی بوده اند ، مهم است.

حساب DEMAT رایگان را باز کنید!

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

به مشتریان 1 CR+ ما بپیوندید