تجارت الگوریتمی

استراتژی های معاملات الگوریتمی شامل تصمیم گیری در مورد تجارت بر اساس قوانین از پیش تنظیم شده است که به رایانه برنامه ریزی شده اند. یک معامله گر یا سرمایه گذار کدی را می نویسد که در صورت برآورده شدن شرایط خاص ، معاملات را به نمایندگی از معامله گر یا سرمایه گذار اجرا می کند.

نمونه هایی از الگوریتم های معاملاتی ساده

• اگر GBP/USD بالاتر از 1. 2012 افزایش یابد ، 20 مقدار زیادی GBP/USD کوتاه است. برای هر 5 افزایش PIP در GBP/USD ، کوتاه را با 2 قطعه بپوشانید. برای هر 5 سقوط PIP در GBP/USD ، موقعیت کوتاه را با 1 قطعه افزایش دهید.
• اگر قیمت پایین تر از 200 باشد ، 100000 سهام اپل (AAPL) را خریداری کنید. برای هر 01 ٪ افزایش قیمت فراتر از 200 ، 1000 سهم خریداری کنید. به ازای هر کاهش 0. 1 ٪ قیمت زیر 200 ، 1000 سهم را بفروشید.

نمونه ای از یک الگوریتم معاملات متوسط در حال حرکت

حرکت الگوریتم های متوسط تجارت بسیار محبوب و بسیار آسان است. این الگوریتم امنیت (به عنوان مثال سهام) را در صورتی که قیمت فعلی بازار آن کمتر از قیمت بازار خود در طی دوره ای باشد ، خریداری می کند و اگر قیمت بازار آن بیشتر از قیمت متوسط بازار آن در طی دوره ای باشد ، امنیت را به فروش می رساند. در اینجا ، ما یک الگوریتم معاملات متوسط 20 روزه را در نظر می گیریم.

این الگوریتم اگر قیمت فعلی بازار کمتر از میانگین حرکت 20 روزه باشد ، سهام را در اپل (AAPL) خریداری می کند و اگر قیمت فعلی بازار بیش از میانگین حرکت 20 روزه باشد ، سهام اپل را به فروش می رساند. فلش سبز نقطه زمانی را نشان می دهد که الگوریتم سهام را خریداری می کند ، و فلش قرمز نشانگر زمانی است که این الگوریتم سهام فروخته می شود.

مزایای تجارت الگوریتمی

1. تأثیر بازار را به حداقل برسانید

تجارت بزرگ به طور بالقوه می تواند قیمت بازار را تغییر دهد. چنین تجارت به عنوان یک تجارت تحریف کننده شناخته می شود زیرا قیمت بازار را تحریف می کند. برای جلوگیری از چنین شرایطی ، معامله گران معمولاً موقعیت های بزرگی را باز می کنند که ممکن است بازار را در مراحل حرکت دهند.

به عنوان مثال ، یک سرمایه گذار که مایل به خرید یک میلیون سهم در اپل است ، ممکن است سهام را در دسته های 1000 سهم خریداری کند. سرمایه گذار ممکن است هر پنج دقیقه 1000 سهم را به مدت یک ساعت خریداری کند و سپس تأثیر تجارت در قیمت بازار سهام اپل را ارزیابی کند. اگر قیمت بدون تغییر باقی بماند ، سرمایه گذار با خرید خود ادامه خواهد داد. چنین استراتژی به سرمایه گذار اجازه می دهد تا سهام اپل را بدون افزایش قیمت خریداری کند. با این حال ، این استراتژی با دو اشکال اصلی همراه است:

• اگر سرمایه گذار برای هر معامله ای که انجام می دهد ، هزینه ثابت بپردازد ، این استراتژی ممکن است هزینه های قابل توجهی را متحمل شود.
• این استراتژی به زمان قابل توجهی برای تکمیل نیاز دارد. در این حالت، اگر سرمایه گذار هر پنج دقیقه 1000 سهم بخرد، بیش از 83 ساعت (بیش از سه روز) طول می کشد تا معامله را تکمیل کند.

یک الگوریتم معاملاتی می تواند با خرید سهام و بررسی فوری اینکه آیا خرید تاثیری بر قیمت بازار داشته است مشکل را حل کند. می تواند به میزان قابل توجهی تعداد تراکنش های مورد نیاز برای تکمیل معامله و همچنین زمان صرف شده برای تکمیل معامله را کاهش دهد.

2. تصمیم گیری مبتنی بر قوانین را تضمین می کند

معامله گران و سرمایه گذاران اغلب تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار می گیرند و استراتژی های معاملاتی خود را نادیده می گیرند. به عنوان مثال، در آستانه بحران مالی جهانی در سال 2008، بازارهای مالی نشانه هایی را نشان دادند که یک بحران در افق است. با این حال، بسیاری از سرمایه گذاران این نشانه ها را نادیده گرفتند زیرا گرفتار «جنون بازار گاوی» در اواسط دهه 2000 بودند و فکر نمی کردند که یک بحران ممکن است. الگوریتم ها با اطمینان از اینکه همه معاملات به مجموعه ای از قوانین از پیش تعیین شده پایبند هستند، مشکل را حل می کنند.

معایب تجارت الگوریتمی

1. معاملات را از دست بدهید

یک الگوریتم معاملاتی ممکن است معاملات را از دست بدهد زیرا الگوریتم دوم هیچ یک از علائمی را که الگوریتم برای جستجوی آن برنامه ریزی شده است را نشان نمی دهد. با افزایش تعداد شاخص هایی که الگوریتم باید به دنبال آنها باشد تا حدودی می توان آن را کاهش داد، اما چنین فهرستی هرگز نمی تواند کامل باشد.

منابع بیشتر

برای ادامه یادگیری و توسعه دانش خود در مورد تجارت الگوریتمی، ما به شدت منابع اضافی زیر را توصیه می کنیم:

• تجارت با فرکانس بالا
• میانگین متحرک تطبیقی کافمن
• شاخص های حرکت
• تجزیه و تحلیل فنی - راهنمای مبتدیان
• همه منابع سهام را ببینید
• همه منابع درآمد ثابت را ببینید

• این مقاله را به اشتراک بگذارید