اسطوره نسبت سود/ضرر

گریس چنگ یک معامله گر فارکس و خالق PowerFX است که به ابزارها ، رویکردهای معاملاتی ، اصول و روانشناسی بازرگانان FX آموزش می دهد.

به روز شده در 26 ژانویه 2022

هنگام تجارت در بازار فارکس یا سایر بازارها ، ما اغلب از یک استراتژی مدیریت پول مشترک به ما گفته می شود که نیاز دارد که متوسط سود بیشتر از میانگین ضرر در هر تجارت باشد. به راحتی می توان فرض کرد که چنین توصیه های متداول باید درست باشد. با این حال ، اگر نگاهی عمیق تر به رابطه بین سود و ضرر بیندازیم ، واضح است که ممکن است ایده های قدیمی تر و معمولاً برگزار شود.

غذای اصلی

• معامله گران اغلب به نسبت سود/زیان نگاه می کنند - یعنی نسبت اندازه معاملات برنده به بازنده ها - به عنوان نشانه موفقیت و سودآوری.
• نسبت سود/زیان بیش از 2 به 1 اغلب مورد توجه قرار می گیرد ، اما این متریک ساده می تواند کمی گمراه کننده باشد زیرا برخی از معاملات ذاتاً از سایرین ریسک پذیر هستند.
• متوسط سودآوری در هر تجارت (APPT) شاید یک اندازه گیری بهتر از مهارت معاملات باشد ، زیرا این امر در احتمال آماری که تجارت سودآور باشد ، عوامل خواهد بود.

نسبت سود/ضرر

نسبت سود/زیان به اندازه متوسط سود در مقایسه با اندازه متوسط ضرر در هر تجارت اشاره دارد. به عنوان مثال ، اگر سود مورد انتظار شما 900 دلار باشد و ضرر مورد انتظار شما برای تجارت خاص 300 دلار باشد ، نسبت سود/ضرر شما 3: 1— 900 دلار است که 300 دلار تقسیم می شود.

بسیاری از کتاب های معاملاتی و "گوروس" از نسبت سود/زیان حداقل 2: 1 یا 3: 1 حمایت می کنند ، این بدان معنی است که برای هر 200 دلار یا 300 دلار برای هر تجارت ، ضرر بالقوه شما باید 100 دلار باشد.

در نگاه اول ، بیشتر مردم با این توصیه موافق هستند. از این گذشته ، آیا نباید ضرر بالقوه تا حد امکان کوچک نگه داشته شود و سود بالقوه تا حد ممکن بزرگ باشد؟جواب این است ، نه همیشه. در حقیقت ، این توصیه مشترک می تواند گمراه کننده باشد و می تواند به حساب تجارت شما آسیب برساند.

مشاوره پتو از داشتن نسبت سود/زیان حداقل 2: 1 یا 3: 1 در هر تجارت بسیار جذاب است زیرا واقعیت های عملی بازار فارکس (یا هر بازارهای دیگر) ، سبک تجارت فرد را در نظر نمی گیرد. و میانگین سودآوری فرد در هر تجارت (APPT) ، که از آن به امید آماری نیز یاد می شود.

اهمیت متوسط سودآوری در هر تجارت (APPT)

APPT اساساً به میانگین مبلغی اشاره دارد که انتظار دارید در هر تجارت برنده شوید یا از دست بدهید. اکثر مردم آنقدر متمرکز بر تعادل نسبت سود/زیان خود یا روی صحت رویکرد معاملاتی خود هستند که از وجود یک تصویر بزرگتر آگاه نیستند: عملکرد تجارت شما تا حد زیادی به برنامه شما بستگی دارد.

این فرمول APPT است:

A P P T = (P W × A W) -(P L × A L) که در آن: P W = احتمال WIN A W = میانگین WIN P L = احتمال از دست دادن A L = متوسط ضرر شروع و appt = (PW Times AW) - (PL (PL times al) \ & textbf \ & pw = text \ & aw = text \ & pl = text \ & al = text پایان a p p t = (p w × a w w) - (P L × A L) که در آن: P W = احتمال WIN A W = میانگین WIN P L = احتمال ضرر A L = میانگین ضرر

بیایید سناریوی فرضی زیر را بررسی کنیم:

سناریو A

بیایید بگوییم که از 10 معامله ای که در آن قرار می گیرید ، به سه مورد از آنها سود می برید و در هفت مورد ضرر می یابید. احتمال پیروزی شما 30 ٪ یا 0. 3 است ، در حالی که احتمال از دست دادن شما 70 ٪ یا 0. 7 است. متوسط تجارت برنده شما 600 دلار درآمد دارد و میانگین ضرر شما 300 دلار است.

در این سناریو ، Appt است:

(0. 3 × 600 $) - (0. 7 × 300 $) = - 30 $ (0. 3 برابر 600 $) - (0. 7 برابر 300 $) = - 30 $ (0. 3 × 6 0 $ 0) - (0. 7 × 3 $ 0 0) = - 3 $ 0

همانطور که مشاهده می کنید ، APPT یک عدد منفی است ، به این معنی که برای هر تجارتی که در آن قرار دارید ، احتمالاً 30 دلار از دست خواهید داد. این یک گزاره باخت است!

حتی اگر نسبت سود/زیان 2: 1 باشد ، این رویکرد معاملاتی فقط 30 ٪ از زمان معاملات برنده را تولید می کند ، که این مزیت فرض از داشتن نسبت سود/ضرر 2: 1 را نفی می کند.

سناریو ب

حال بیایید برنامه یک رویکرد معاملاتی را که نسبت سود/زیان 1: 3 دارد ، کشف کنیم اما معاملات برنده بیشتری نسبت به از دست دادن موارد دارد. بیایید بگوییم که از بین 10 معامله ای که در آن قرار دارید ، شما در هشت مورد از آنها سود کسب می کنید و در دو معامله ضرر می کنید. متوسط تجارت برنده شما 100 دلار درآمد دارد و میانگین ضرر شما 300 دلار است.

در اینجا APPT است:

(0. 8 × 100 $) - (0. 2 × 300 $) = 20 دلار (0. 8 برابر 100 $) - (0. 2 برابر 300 $) = 20 $ (0. 8 × 1 0 0 0) - (0. 2 ×3 $ 0 0) = 2 $ 0

در این حالت ، حتی اگر این رویکرد تجارت نسبت سود/زیان 1: 3 داشته باشد ، APPT مثبت است ، به این معنی که می توانید با گذشت زمان سودآور باشید.

بسیاری از راه های سودآور شدن

هنگام تجارت در بازار فارکس ، هیچ مدیریت پول یا رویکرد تجارت یک اندازه وجود ندارد. توصیه های سنتی ، از جمله اطمینان از اینکه سود شما بیشتر از ضرر شما در هر تجارت مطلق است ، در دنیای تجارت واقعی ارزش قابل توجهی ندارد ، مگر اینکه احتمال بالایی برای تحقق تجارت برنده داشته باشید. نکته مهم این است که APPT شما مثبت می شود و سود کلی شما از ضررهای کلی شما فراتر می رود.