Trailing Stop Loss (TSL) در خط

ما اخیراً Trailing Stop Loss (TSL) را اضافه کرده ایم و در این پست در مورد نحوه استفاده از این ویژگی بحث خواهیم کرد.

Trailing Stop Loss به معامله گران این امکان را می دهد تا ریسک خود را بهتر مدیریت کنند زیرا این امر هنگام حرکت قیمت به نفع آنها ، تعیین ضرر توقف را تغییر می دهد. بگذارید این را با یک مثال درک کنیم.

پس از استقرار یک استراتژی ، Streak ابزارهایی را که شما این استراتژی ها را مستقر کرده اید ، نظارت می کند و به محض برآورده شدن شرایط ورود ، یک اعلان عملی را ارسال می کند. هنگامی که کاربر در مورد اعلان عمل کرد ، سفارش از طریق کارگزار شما به مبادله ارسال می شود.

سفارش زمانی که در بورس اجرا شد ، ضرر توقف (SL) و سود هدف (TP) توسط Streak کنترل می شوند.

توجه: SL و TP بر اساس قیمت ورودی است که در آن مبادله سفارشات را اجرا می کند.

مورد 1: بدون TSL

هنگامی که شما در حال ایجاد هر استراتژی در Streak هستید ، تعیین ضرر متوقف و سود هدف اجباری است. بنابراین در اینجا در این مثال

قیمت ورود من: 100 موقعیت موقعیت: Long SL: 10 TP: 20

بنابراین بعد از ورود به موقعیت طولانی در 100 ، قیمت SL: 90 TP قیمت: 120

اکنون ، فقط 3 چیز می تواند اتفاق بیفتد.

آ. اگر قیمت تا 120 یا بالاتر تظاهرات کند ، TP من تحریک می شود. اگر قیمت حرکت نکند و ادغام شود ، نه SL و نه TP باعث C نمی شوند. اگر قیمت به 90 یا پایین تر کاهش یابد ، SL من شروع می شود

مورد 2: با TSL

حال ، به ما اجازه می دهد تا وقتی یک TSL اضافه می کنیم ، به آنچه اتفاق می افتد نگاه کنیم. اگر TSL اضافه کنید و سهام با تعداد خاصی از امتیاز به نفع شما حرکت می کند ، ضرر توقف با همان تعداد امتیاز به قیمت ورود من نزدیک می شود.

قیمت ورود من: 100 موقعیت موقعیت: Long SL: 10 TP: 20 TSL: 5

اکنون وقتی وارد تجارت می شوید ، سناریوهای فوق (A و B) هنوز هم کاربرد دارند. با این حال ، اگر قیمت به نفع شما حرکت کند ، یعنی اگر وارد یک موقعیت طولانی شوید و قیمت سهام بالا می رود ، TSL به عنوان یک صلاحیت و افزایش عمل می کند و SL اولیه شما نیز بالا می رود.

بنابراین بعد از ورود به یک موقعیت طولانی در 100 ، قیمت اولیه SL: 90 TP قیمت: 120

آ. اگر قیمت به 90 یا پایین تر کاهش یابد ، SL من شروع می شود b. اگر قیمت حرکت نکند ، نه SL و نه TP باعث C نمی شوند. 1. اگر قیمت آن تا 105. 1 یعنی افزایش 5 امتیاز ، SL من به 95 تجدید نظر می کند. اگر قیمت تا 107. 5 یعنی افزایش 7. 5 امتیاز ، SL من به 95 تجدید نظر می کند. 116 یعنی افزایش 16 امتیاز ، SL من به 105 تجدید نظر می کند

توجه: برای ایجاد تغییر SL ، قیمت باید با تعداد نقاط مشخص شده در TSL افزایش یابد.

پس از تجدید نظر در SL ، اگر قیمت سهام کاهش یابد ، خروج SL شما با قیمت جدید RSL شروع می شود. بنابراین اگر سهام تا 116 تظاهرات کند و بعداً به 105 سقوط کند ، SL من تحریک می شود و یک اطلاع رسانی عملی ارسال می شود. بنابراین با TSL ، Streak در حالی که قیمت به نفع شما حرکت می کند ، ردیابی و به روزرسانی SL را به طور خودکار از پس زمینه نگه می دارد و در نتیجه ، شما با برخی از سود (5 امتیاز سود در این مثال) از تجارت خارج می شوید.

جریان TSL در بازار زنده

نوع TSL مطابق مجموعه TPSL نوع خواهد بود. بنابراین ، اگر در سناریوی فوق ، مجموعه TPSL درصدی درصدی باشد ، TSL نیز در درصد ردیابی می شود.

قیمت ورود من: 1000 نوع موقعیت: Long SL: 5 ٪ TP: 10 ٪ TSL: 2 ٪

ورود: طولانی در 1000 قیمت اولیه SL: 950 TP قیمت: 1100

آ. اگر قیمت به 950 یا پایین تر کاهش یابد ، SL من شروع می شود b. اگر قیمت حرکت نکند ، نه SL و نه TP باعث C نمی شوند. 1. اگر قیمت تا 1020 یعنی افزایش 2 ٪ افزایش یابد ، SL من به 970 (1x TSL) تجدید نظر می کند. اگر قیمت تا 1072 یعنی افزایش 7. 5 ٪ افزایش یابد ، SL من به 1010 (3X TSL) تجدید نظر می کند. 3. اگر قیمت آن تا 1081 یعنی افزایش 8. 1 ٪ افزایش یابد ، SL من به 1030 تجدید نظر می کند (4x TSL)

اگر می خواهید TSL را محاسبه و بررسی کنید ، می توانید یک نسخه از ماشین حساب TSL را در اینجا بارگیری کنید.

TSL چگونه در Backtest کار می کند؟

حال ، بگذارید درک کنیم که چگونه TSL در پشتی پیگیری می شود.

پس از اجرای یک پشتی ، Streak داده های تاریخی ابزارهای ذکر شده در استراتژی را واگذار می کند و شاخص های مورد نیاز برای آزمون را محاسبه می کند و نقطه ورود صحیح را تجزیه و تحلیل می کند.

پس از درست شدن شرایط ورود ، ورود به تجارت با قیمت باز شمع بعدی (شمع تجاری) فرض می شود. پس از ورود تجارت ، سیستم چک های زیر را اجرا می کند

آ. بررسی کنید که آیا کم شمع فعلی (شمع تجاری) از سطح SL اولیه پایین تر است: اگر این درست باشد ، SL ایجاد می شود. اگر کم از SL اولیه باشد ، نقطه B بررسی می شود

ب. بررسی کنید که آیا بالاتر از سطح TP است: اگر این درست باشد ، TP ایجاد می شود. اگر زیاد از TP باشد ، نقطه C بررسی می شود

ج. بررسی کنید که آیا حداقل حرکت TSL اتفاق افتاده است یا خیر. از آنجا که TSL هم صلاحیت و هم افزایشی است ، SL با تعداد دفعات واجد شرایط TSL ردیابی می شود

مثال: اگر TSL برای یک موقعیت طولانی 3 POS باشد ، حداقل 3 حرکت در صعود برای TSL لازم است که TSL وارد عمل و دنباله شود.

د. بررسی کنید که آیا نزدیک شمع فعلی از سطح TSL از نقطه C پایین تر است: اگر نزدیک از TSL پایین تر باشد ، TSL ایجاد می شود. اگر نزدیکتر از TSL باشد ، شمع بعدی بررسی می شود ...

جریان TSL در پشتی (شمع تجاری)

اکنون به شمع دوم حرکت خواهیم کرد. ما قبلاً از شمع قبلی سطح TSL داریم و اکنون چک های زیر توسط سیستم انجام می شود.

آ. بررسی کنید که آیا شمع فعلی (شمع بعدی) باز از TSL است: اگر این درست باشد ، TSL شروع می شود. اگر باز از TSL بالاتر باشد ، نقطه B بررسی می شود

ب. بررسی کنید که آیا شمع فعلی (بعدی) باز از TP است: اگر این درست باشد ، TP شروع می شود. اگر باز از سطح TP پایین تر باشد ، نقطه C بررسی می شود

توجه: نکته A و B مراقبت از شکاف بالا و شکاف در شرایط است

ج. بررسی کنید که آیا کم شمع فعلی از سطح TSL پایین تر است: اگر این درست باشد ، TSL ایجاد می شود. اگر پایین از TSL بالاتر باشد ، نقطه D بررسی می شود

د. بررسی کنید که آیا بالاتر از سطح TP است: اگر این درست باشد ، TP ایجاد می شود. اگر زیاد از TP باشد ، نقطه E بررسی می شود

ه. بررسی کنید که آیا حداقل حرکت TSL اتفاق افتاده است: اگر این درست باشد ، SL با تعداد دفعات واجد شرایط TSL ردیابی می شود

f. بررسی کنید که آیا نزدیک شمع فعلی از سطح TSL از نقطه E پایین تر است: اگر نزدیک از TSL پایین تر باشد ، TSL ایجاد می شود. اگر نزدیکتر از TSL باشد ، شمع بعدی بررسی می شود ..

جریان TSL در پشتی (شمع بعدی)

امیدوارم این به شما کمک کند تا درک کنید که منطق پشتی Streak چگونه کار می کند و چگونه سیستم TSL شما را دنبال می کند و از هر موقعیتی مراقبت می کند.

فرض

هر سیستم پشتیبان در جهان فرضیه ای دارد که براساس آن یک پشتی انجام می شود و در اینجا در خط ، فرضیات زیر هنگام استفاده از TSL در نظر گرفته می شود

1. ورود با قیمت باز شمع بعدی انجام می شود
2. For a Long position , the candle Sequence if O>>L>>H>>C یعنی فرض می شود که پایین ابتدا بیاید ، به دنبال آن بالا و پس از آن البته نزدیک (OLHC)
3. For a Short position , the candle Sequence if O>>H>>L>>C یعنی فرض می شود که اوج اول می آید و به دنبال آن کم و سپس نزدیک (OHLC)

فرضیات 2 و 3 برای جلوگیری از نشان دادن نتیجه خوش بینانه در نظر گرفته می شود. اگر یک توالی OHLC برای یک موقعیت طولانی فرض شود ، به جای OLHC ، TSL همیشه ردیابی می شود در حالی که در بازار زنده ممکن است پایین باشد و SL شما را بیرون بیاورد. از زمان SL

تحقیقات و آزمایشات زیادی برای رسیدن به مدلی که در حال حاضر اجرا شده است انجام شده است. با این حال ، هنوز هم ممکن است در نتیجه پشتی و تجارت زنده تفاوت هایی در درجه اول به دلیل لغزش وجود داشته باشد و اگر قیمت در یک الگوی W حرکت کند و به TSL برخورد کند.