راهنمای نسبت پاداش خطر نهایی

نسبت پاداش ریسک یک موضوع تجاری بسیار بحث برانگیز است و در حالی که برخی از معامله گران ادعا می کنند که نسبت پاداش ریسک کاملاً بی فایده است ، برخی دیگر معتقدند که این تجارت مقدس در تجارت است. در مقاله زیر ما چگونگی استفاده از نسبت پاداش ریسک را به درستی روشن می کنیم ، برخی از حقایق کمتر شناخته شده در مورد مفاهیم را به اشتراک می گذاریم و ایده ها را در مورد نسبت پاداش ریسک تغییر می دهیم.

افسانه 1: نسبت پاداش خطر بی فایده است

شما اغلب می خوانید که معامله گران می گویند نسبت پاداش خطر بی فایده است - آنها کاملاً درست هستند. نسبت پاداش ریسک به تنهایی هیچ ارزشی ندارد اگر آن را به خودی خود تجزیه و تحلیل کنید بدون اینکه آن را در رابطه با سایر ارقام آماری از عملکرد تجارت خود قرار دهید.

با این حال ، اگر می دانید چگونه از نسبت پاداش خطر به درستی استفاده کنید ، یکی از مهمترین معیارهای زندگی روزمره شما به عنوان یک معامله گر است. بدون دانستن نسبت پاداش ریسک یک تجارت واحد ، تجارت سودآوری به معنای واقعی کلمه غیرممکن است. در ادامه به شما نشان خواهیم داد که چرا چنین متریک مهمی است و چگونه می توان از نسبت پاداش خطر به درستی استفاده کرد.

افسانه 2: نسبت پاداش ریسک خوب در مقابل بد

اسطوره دوم در مورد نسبت پاداش ریسک مربوط به توصیه های تعداد مشخصی برای نسبت پاداش بهینه ریسک است. در حین تحقیق در مورد این مقاله ، من در سایت های مختلفی که توصیه می کنند انجام معاملات با نسبت پاداش ریسک کمتر از 1: 1 نمی تواند منجر به سود شود ، یا اینکه معامله گران حرفه ای فقط معاملات با نسبت پاداش ریسک 2: 1 یا بالاتر را انجام می دهندبشر

هر وقت چیزی مشابه را می خوانید ، بلافاصله وب سایت را ترک کنید و اگر یک معامله گر دیگر نسبت پاداش ریسک ثابت را توصیه می کند ، یکی از ساده ترین نشانه هایی است که او نمی داند در مورد چه چیزی صحبت می کند و کاملاً سوء تفاهم از مفهوم نسبت پاداش ریسک و نحوه کار تجارتبشر

پاداش بهینه ریسک فقط به استراتژی تجارت خود و عملکرد شما و هیچ چیز دیگری بستگی دارد. در حالی که یک معامله گر فقط به دلیل کمبود کلی در کل می تواند با پاداش ریسک بیشتر از 3: 1 تجارت کند ، یک معامله گر دیگر می تواند به راحتی معاملات را با پاداش ریسک کمتر از 1 انجام دهد و به طور مداوم درآمد کسب کند. همانطور که بعداً خواهیم دید ، نسبت پاداش ریسک فقط در صورتی قابل تفسیر است که شما آن را در رابطه با Winrate خود قرار دهید ، بنابراین ، توصیه های "نسبت پاداش ریسک بهینه" بی فایده است.

افسانه 3: شما می توانید با یک دستور از دست دادن ذهنی تجارت کنید

هنگامی که یک معامله گر از نحوه کار مفهوم نسبت پاداش ریسک آگاه باشد ، می بیند که تجارت بدون داشتن سطح قیمت دقیق و ثابت غیرممکن است. فقط اگر بدانید که قبل از ورود به تجارت ، دستور ضرر توقف خود را در کجا قرار می دهید ، می توانید نسبت پاداش ریسک خود را محاسبه کنید ، وینرات مورد نیاز و قضاوت کنید که آیا تجارت دارای امید مثبت است یا خیر.

نسبت پاداش خطر به شما چه می گوید

ما قبلاً در مورد این صحبت کرده ایم و به همین دلیل است که اکنون این نکته را کوتاه خواهیم کرد. هنگامی که می دانید نسبت پاداش خطر یک تجارت واحد ، می توانید به راحتی وینرات مورد نیاز را محاسبه کنید. سپس می توانید WinRate مورد نیاز را با وینرات تاریخی کلی خود مقایسه کنید تا قضاوت کنید که آیا یک تجارت دارای امید مثبت است یا اکنون.

WinRate مورد نیاز = 1 / (1 + خطر: پاداش)

به عنوان مثال ، اگر با نسبت پاداش ریسک 1: 1 وارد تجارت شوید ، وینرات کلی شما باید بالاتر از 50 ٪ باشد تا یک معامله گر سودآور باشد: 1 / (1+1) = 0. 5 = 50 ٪

اگر به تجارت خود ادامه دهید که وینرات مورد نیاز شما از وینرات واقعی شما بیشتر باشد ، به ناچار طولانی مدت پول را از دست خواهید داد.

نکته: برای تنظیم تصمیمات تجاری بهتر ، وینرات خود را برای تنظیمات و ابزارهای مختلف پیگیری کنید. و هرگز سعی نکنید ضرر متوقف کنید و سفارشات سود را برای دستیابی به یک نسبت پاداش خطر خاص بگیرید. نقاط معقول را برای از دست دادن متوقف کنید و سفارشات سود را بگیرید و اگر پاداش ریسک حاصل از آن اجازه نمی دهد نتیجه سودآور ، هنگام مقایسه با Winrate خود ، از تجارت خودداری کنید.

پاداش خطر در طول تجارت

نسبت پاداش خطر در طول مدت تجارت کاهش می یابد

به طور طبیعی ، هنگامی که شما در تجارت هستید و قیمت شروع به حرکت به نفع خود می کند ، در حالی که وینرات مورد نیاز افزایش می یابد ، نسبت پاداش ریسک کاهش می یابد. در حالی که این یک رفتار طبیعی است ، این معامله گر حرفه ای است که می داند چگونه از این اثر به درستی استفاده کند. نسبت پاداش ریسک در حال کاهش منجر به تغییر معیارهای ریسک می شود که اکنون در حال حاضر بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم گرفت.

گرافیک زیر هنگام شروع قیمت به نفع شما و افزایش متعاقب آن وینرات مورد نیاز ، توسعه نسبت پاداش ریسک را نشان می دهد. درست قبل از اینکه قیمت به سفارش سود شما برسد ، نسبت پاداش ریسک بدتر است و تصمیم گیری صحیح معاملات بسیار دشوار است.

تأثیر سفارش از دست دادن توقف شما

انتقال ضرر توقف شما به قیمت فعلی برای محافظت از سود و کاهش ضرر بالقوه انجام می شود ، اما البته این نیز تأثیراتی بر نسبت پاداش ریسک دارد. با حرکت مداوم ضرر توقف خود به قیمت فعلی ، یک معامله گر نسبت پاداش ریسک خود را افزایش می دهد و بنابراین وینرات مورد نیاز را در طول تجارت کاهش می دهد. با هم این می تواند انتظار استراتژی تجارت شما را افزایش دهد. با این حال ، مبادله این است که اگر سفارش ضرر خود را بیش از حد نزدیک به قیمت فعلی حرکت دهید ، از موقعیت های خود خارج می شوید و سود بالقوه بیشتری را از دست می دهید - بنابراین معامله گر حرفه ای مجبور است تعادل بین افزایش ریسک را پیدا کندنسبت پاداش معاملات وی بدون افزایش خطر ابتلا به او بیش از حد.

تصمیم گیری در مورد تجارت میانی در مورد نسبت پاداش ریسک

ما قبلاً گفته ایم که از آنجا که نسبت پاداش ریسک در طول مدت تجارت شما کاهش می یابد ، قبل از رسیدن به سفارش سود شما کوچکترین است. اکنون این موضوع را با یک مثال واقعی نشان خواهیم داد و به شما نشان خواهیم داد که چگونه یک معامله گر می تواند تصمیمات بهتر در مورد تجارت را اتخاذ کند.

1) ورود به تجارت

به خاطر استدلال ، بیایید بگوییم که ما در مورد شکستن Pinbar وارد تجارت کوتاه می شویم. در این مرحله ، نسبت پاداش ریسک 2: 1 (240/120) و وینرات مورد نیاز ما به عنوان یک معامله گر سودآور 33. 3 ٪ (1/3) است. بنابراین اگر شراب تاریخی ما از 33. 3 ٪ بیشتر باشد ، می توانیم با خیال راحت تجارت را انجام دهیم. اگر وینرات ما پایین تر باشد ، ما باید از تنظیمات استفاده کنیم - حتی اگر تمام معیارهای ورود به آن را داشته باشد.

2) نسبت پاداش خطر کاهش می یابد

بعد از اینکه قیمت به نفع ما حرکت کرد ، باید اوضاع را مجدداً ارزیابی کنیم. اگر سفارش از دست دادن توقف را در سطح اولیه بگذاریم ، پاداش خطر جدید به 0. 2 (60/270) کاهش می یابد و وینرات مورد نیاز اکنون 83 ٪ (1/1. 2) است.

معامله گران این مسئله را اشتباه می گیرند: فقط به این دلیل که شما در تجارت و سود هستید ، به این معنی نیست که شما قربانی هر قیمتی هستید که برای شما انجام می دهد. و دوم ، شما باید از این واقعیت آگاه باشید که وقتی تجارت خود را سود می کنید با پول رایگان تجارت نمی کنید. اکثر معامله گران معتقدند که مگر اینکه تجارت را بسته اند ، پولی که در P& L شناور خود می بینند ، آنها نیست - Dead Wrong! هنگامی که شروع به درمان پول در P& L کنید ، پول شما است ، باید از آن محافظت کنید - یک معامله گر به معنای مدیریت ریسک است - و پرداخت نهایی را به حداکثر برسانید.

بنابراین ، در هر مقطع زمانی در طول تجارت ، شما باید از نسبت پاداش خطر فعلی خود و آنچه برای WinRate مورد نیاز خود معنی دارد آگاه باشید. هنگام تصمیم گیری در مورد تجارت میانسالی ، از خود س questions الات زیر بپرسید:

• نسبت پاداش خطر فعلی و وینرات مورد نیاز چیست؟
• آیا می توانم با ضرر توقف فعلی وارد تجارت شوم و سطح سود و نسبت پاداش خطر فعلی را بگیرم؟
• اگر اینگونه نباشد ، آیا سطح قیمت معقول وجود دارد که بتوانم دستور ضرر خود را به آن منتقل کنم تا نسبت پاداش ریسک را افزایش دهم؟
• اگر اینطور نیست ، من احتمالاً باید از تجارت خارج شوم!

3) افزایش نسبت پاداش خطر

بیایید بگوییم که شما منتظر بسته شدن شمع بعدی هستید و به دلیل اینکه این پینس جدید را می بینید ، استراتژی تجارت شما به شما می گوید که سفارش از دست دادن توقف خود را از بالای بالای پین (بدون داشتن یک رویکرد سیستماتیک ، مبتنی بر قانون و قابل تکرار برای مدیریت از دست دادن متوقف کنید ، حرکت دهید. سفارشات ، یک معامله گر بر اساس احساسات و احساس روده تصمیم می گیرد).

اکنون ، پاداش ریسک جدید شما به 1: 1 (60/60) افزایش یافته و وینرات مورد نیاز به 50 ٪ (1/2) کاهش یافته است. مجدداً ، در طول مدت تجارت ، شما باید به طور مداوم وضعیت فعلی را ارزیابی کنید و در حالی که آمار اکثر معامله گران به این معنی بود که آنها باید در آخرین تصویر با وینرات مورد نیاز 83 ٪ از تجارت خارج می شدند ، اکثریت معامله گران احتمالاً خواهند بودقادر به ماندن در تجارت یا اضافه کردن به موقعیت فعلی با یک وینرات مورد نیاز 50 ٪ باشید.

چرا شما فقط نمی توانید RRR بالاتری را برای بهبود عملکرد خود انتخاب کنید

اکنون بیشتر معامله گران فکر می کنند که با تعیین سود بیشتر یا ضرر نزدیکتر می توانند نسبت پاداش ریسک خود را به راحتی افزایش دهند و بنابراین ، امید به عملکرد معاملات خود را افزایش دهند. اما آیا این واقعاً ممکن است؟

دستیابی به یک سفارش سود وسیع تر ، احتمال معکوس برای وینرات کلی شما دارد ، به این معنی که هرچه دورتر از شما سفارش سود خود را تعیین کنید ، احتمال اینکه قیمت به سطح سود برسد کمتر است - البته این به شدت به شرایط بازار بستگی داردهمچنین ، زمان نگه داشتن شما و نحوه تنظیم سفارش از دست دادن توقف خود.

اگر یک معامله گر بخواهد از سفارشات سود وسیع تری استفاده کند (یا سفارشات ضرر توقف نزدیکتر) ، او معمولاً شاهد افت وینت خود خواهد بود. با این حال ، این لزوماً دلالت بر این ندارد که یک استراتژی تجاری برنده به یک بازنده تبدیل می شود. یک معامله گر باید تعادل بهینه بین تنظیم سفارشات سود را از دورتر و حفظ انتظار مثبت پیدا کند.

آنچه جوانب مثبت در مورد نسبت پاداش خطر می گویند

"شما باید همیشه بتوانید چیزی را پیدا کنید که بتوانید رابطه ریسک پاداش را آنقدر به نفع خود تغییر دهید که بتوانید انواع سرمایه گذاری های کوچک را با فرصت های ریسک پاداش بزرگ انجام دهید که حداقل درد و حداکثر فرصت های صعودی را برای شما به ارمغان می آورد."- پل تودور جونز

"این مهم نیست که شما درست می گویید یا اشتباه می کنید، مهم این است که وقتی درست می گویید چقدر پول به دست می آورید و وقتی اشتباه می کنید چقدر ضرر می کنید."- جورج سوروس

صادقانه بگویم، من بازارها را نمی بینم. من ریسک ها، پاداش ها و پول را می بینم.»- لری هیت

"ضروری است که منتظر معاملات با نسبت ریسک / پاداش خوب باشید. صبر برای یک تاجر یک فضیلت است.»- الکساندر الدر

«پل تودور جونز [اصولی داشت که از آن استفاده می کرد] به نام 5:1.[…] او می داند که [گاهی اوقات] اشتباه می کند، بنابراین اگر یک دلار از دست بدهد و مجبور شود یک دلار دیگر خرج کند، دو دلار خرج کند تا پنج دلار به دست بیاورد، باز هم 3 دلار بالا می رود. او می تواند چهار از پنج بار اشتباه کند و همچنان در فرم عالی باشد."- آنتونی رابینز در مورد پل تودور جونز

«مهمترین چیز مدیریت پول، مدیریت پول، مدیریت پول است. هر کسی که موفق باشد همین را به شما خواهد گفت.»- مارتی شوارتز

یا ویدیوی جیم کرامر را ببینید که در آن او مفهوم نسبت پاداش ریسک را در برنامه خود ابهام می کند.

نتیجه گیری: نسبت پاداش ریسک بیش از آن چیزی است که فکر می کنید

همانطور که دیدیم، مفهوم نسبت پاداش ریسک بسیار بیشتر از تقسیم فاصله سود برداشت بر مسافت توقف ضرر شماست و به دنبال دستیابی به یک عدد دلخواه و مشخص است. نسبت پاداش ریسک یک مفهوم پویا است و ردیابی مداوم این معیار و ارزیابی مجدد وضعیت فعلی شما در طول معامله، معامله گر حرفه ای را از معامله گر آماتور جدا می کند. اگر می خواهید با آمارهای مختلف معاملاتی بازی کنید و احساس بهتری نسبت به تعامل پارامترهای مختلف تجارت داشته باشید، ابزار رایگان تجزیه و تحلیل ریسک ما را بررسی کنید.